Einführung in die Bayessche Statistik

Ort: Institut für Theoretische Physik, Wilhelm-Klemm-Str. 9, Hörsaal 404
Zeit: Donnerstag, 18. Oktober 2001, 10-16 Uhr

Bayessche Methoden werden in der Statistik wieder zunehmend populär, insbesondere für komplexe Fragestellungen wie Mustererkennung oder inverse Probleme der Datenanalyse. Diese "Renaissance" wurde ausgelöst durch die schnelle Zunahme der zur Verfügung stehenden Rechenleistung, prinzipielle Probleme der "klassischen Statistik", sowie einer fruchtbaren Verbindung zur Statistischen Physik z.B. auf dem Gebiet der Monte-Carlo-Methoden.

In der Veranstaltung werden vorgestellt:
1) die Grundlagen und Prinzipien der Bayesschen Statistik, insbesondere im Vergleich zur klassischen Statistik, sowie die Einordnung der Begriffe in die Sprache der statistischen Physik,
2) Anwendungen aus den Bereichen Datenanalyse, Bildrekonstruktion, inverse Probleme, insbesondere aus der Quantenmechanik, sowie, um dem aktuellen Arbeitsmarkt für Physiker Rechnung zu tragen, Kreditrisikomanagement und Gesamtbanksteuerung.

Literatur:

J. Honerkamp, Statistical Physics.
Springer Verlag, Berlin, 1998

Weiteres Material unter: http://pauli.uni-muenster.de/~lemm