Econophysics WS99/00: Futures (Lemm)

Notizen zur Vorlesung vom 18.1.2000

• Notizen zur Vorlesung über Forwards und Futures (ps) (html)

Links zur Vorlesung

• Börsen der Welt (local copy)
• The Chicago Board of Trade. The World Largest Futures and Options Trading Facility
• Equity Analytics, Ltd. (Eine Menge Information)
  • The Differences Between A Forward Contract And A Futures Contract
  • Spezifikationen des (alten DM) DAX Futures
• Eurex
  • Eurex: Rules and regulations
  • Eurex: Price Information DAX Future (FDAX)
  • Eurex: DAX Futures (FDAX) Specifications
• FinancialWeb Bear Tracker (über short selling)
• Futures Magazin
• Futures Web
• Intraday: Online charts
• INO: Web Center for Futures and Options
  • Quotewatch
• London International Financial Futures and Options Exchange(LIFFE)
• Warenterminbörse Hannover

Weiterführende Literatur:

• J.-P. Bouchaud, M. Potters: Theory of Financial Risk. Draft version available from http://www.science-finance.fr, 1999.
• J. Hull: Options, Futures, and Other Derivative Securities Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1989.

Literatur für den Praktiker:

• R. Beike, J. Schlütz: Finanznachrichten. Lesen-Vestehen-Nutzen (2. Auflage). Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 1999.

Aus der Sicht der Fundamentalanalyse:

• J.D. Schwager. Schwager on Futures. Fundamentale Analyse. Finanzbuch Verlag, München, 1995.

Noch einige Taschenbücher:

• H. Diwald: Zinsfutures und Zinsoptionen. Beck-Wirtschaftsberater im dtv, Verlag Beck, München, 1994.
• R. Schätzle: Handbuch Börse 1999. Heyne Business, Heyne Verlag, München, 1998.
• I. Uszczapowski: Optionen und Futures verstehen. Beck-Wirtschaftsberater im dtv, Verlag Beck, München, 1991.