Econophysics WS99/00: Optionen (Lemm)

Notizen zu den Vorlesungen vom 25.1.2000 und 1.2.2000

• Notizen zur Vorlesung über Optionen (ps) (html)
  Prinzip der minimalen Varianz, Ansatz von Bouchaud, Sornette, Potters.
  
• Notizen zur Vorlesung über Optionen 2 (ps) (html)
  No-Arbitrage-Zugang, der klassiche Ansatz nach Black und Scholes.

Einige weiterführende Paper

• Klaus Pinn: Minimal Variance Hedging of Options with Student-t Underlying. (local copy) (arXiv)
• Erik Aurell, Karol Zyczkowski: Risk-return arguments applied to options with trading costs. (arXiv)
• Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters: Worse fluctuation method for fast Value-at-Risk estimates. (arXiv)
• Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters: Back to basics: historical option pricing revisited. (arXiv)
• Jean-Philippe Bouchaud: Elements for a Theory of Financial Risks. (arXiv)

Links zur Vorlesung

• Börsen der Welt (local copy)
• Equity Analytics, Ltd.
• Eurex
  • Eurex: Rules and regulations
  • Eurex: Market Information DAX Option (ODAX)
  • Eurex: DAX Option (ODAX) Specifications
• London International Financial Futures and Options Exchange(LIFFE)

Weiterführende Literatur:

• J.-P. Bouchaud, M. Potters: Theory of Financial Risk. Draft version available from http://www.science-finance.fr, 1999.

• E. G. Haug: The Complete Guide to Option Pricing Formulas. MacGraw--Hill, New York, 1997.

• J. Hull: Options, Futures, and Other Derivative Securities. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1989.

• A. Irle: Finanzmathematik. Teubner Studienbücher Mathematik. Teubner Verlag, Stuttgart, 1998.
• R. Korn, E. Korn: Optionsbewertung und Portfolio--Optimierung. Gabler/Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden, 1999.

• P. Wilmott, J. Dewynne, S. Howison,: Option Pricing: Mathematical Models and Computation. Oxford Financial Press, Oxford, 1993.
• P. Wilmott, S. Howison, J. Dewynne: The Mathematics of Financial Derivatives. Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

Literatur für den Praktiker:

• R. Beike, J. Schlütz: Finanznachrichten. Lesen-Vestehen-Nutzen. (2. Auflage). Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 1999.

Noch einige Taschenbücher:

• R. Beike, A. Potthoff: Optionscheine. (2.Auflage) Beck-Wirtschaftsberater im dtv, Verlag Beck, München, 1998.
• H. Diwald: Zinsfutures und Zinsoptionen. Beck-Wirtschaftsberater im dtv, Verlag Beck, München, 1994.
• R. Schätzle: Handbuch Börse 1999. Heyne Business, Heyne Verlag, München, 1998.
• I. Uszczapowski: Optionen und Futures verstehen. Beck-Wirtschaftsberater im dtv, Verlag Beck, München, 1991.