Seminar Econophysics, Finanzmathematik und Statistik, SS2005

Jörg Lemm und Christian Wieczerkowski

Do   17.15-18.45, R 304, TP

Kontakt:
J. Lemm, j+o+e+r+g+.+l+e+m+m+at+w+g+z+-+b+a+n+k+.+d+e (ohne +-Zeichen)

 

Bisher vergebene Themen:

  • 12.5. Basel 2 (J. Lemm)

  • 2.6. Optimale Portfolios: Die Theory von Markowitz und das CAPM. (Kai Ruschmeier)

  • 23.6. Die Black-Scholes-Formel für Optionen (Eva Baresel)

  • 14.7. Ratingverfahren und logistische Regression (Carsten Kreyenschulte)

    Materialien und Links:

    Zum Termin am 2.6.2005 (Portfolio-Optimierung)

  • E.J. Elton, M.J. Gruber: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. John Wiley and Sons, New York, 1995.
  • W. Hausmann, K. Diener, J. Käsler: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection, Vieweg, Braunschweig, 2002
  • K. Spremann: Portfoliomanagement, 2.te Aufl., Oldenbourg Verlag, München, 2003
  • J.-P. Bouchaud, M. Potters: Theory of Financial Risk. http://www.science-finance.fr, 1999. (draft)
  • H. Markowitz: Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. John Wiley and Sons, 1959; Yale University Press, 1970; Basil Blackwell, 1991.
  • Notizen zur Portfoliotheorie WS99 11.1.2000 (ps) (html)
  • Autobiography Markowitz
  • Example of portfolios with nonlinear constraints:
    Rational Decisions, Random Matrices, and Spin Glasses by S. Galluccio, J.-P. Bouchaud, M. Potters
  • Some introductory remarks on the Capital Asset Pricing Model (CAPM)
    Free Money and the Capital Asset Pricing Model by J. Price

    Zum Termin am 23.6.2005 (Optionen)

  • J. Hull: Options, Futures, and Other Derivative Securities, 2nd ed., Prentice-Hall, 1993
  • P. Wilmott, S. Howison, J. Dewynne: The Mathematics of Financial Derivatives, Cambridge University Press, Cambridge, 1995
  • M. Baxter, A. Rennie: Financial Calculus, Cambridge University Press, Cambridge, 1996
  • J. Franke, W. Härdle, C. Hagner: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte, Springer, Berlin, 2001
  • W. Hausmann, K. Diener, J. Käsler: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection, Vieweg, Braunschweig, 2002
  • J.-P. Bouchaud, M. Potters: siehe oben
  • Notizen zur Vorlesung über Optionen (ps) ( html )
    No-Arbitrage-Zugang, der klassiche Ansatz nach Black und Scholes.
  • Notizen zur Vorlesung über Optionen (ps) ( html)
    Prinzip der minimalen Varianz, Ansatz von Bouchaud, Sornette, Potters.

    Zum Termin am 14.7.2005 (Logistische Regression und Rating)

  • T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman: The Elements of Statistical Learning, Springer, New York, 2001
  • T. J. Hastie, R. J. Tibshirani: Generalized Additive Models, Chapman & Hall, London, 1990
  • P. McCullagh, J. A. Nelder: Generalized Linear Models, 2nd ed., Chapman & Hall, London, 1989
  • B. Efron, R. J. Tibshirani: An Introduction to the Bootstrap, Chapman & Hall, London, 1993
  • D. W. Hosmer, S. Lemeshow: Applied Logistic Regression, 2nd ed., Wiley, New York, 2000
  • A. Agresti: Categorical Data Analysis, 2nd ed., Wiley, New York, 2002
  • D. G. Kleinbaum, M. Klein: Logistic Regression - A Self-Learning Text, 2nd ed., Springer, New York, 2002
  • Viel Material, inklusive herunterladbare Paper, findet sich auf der Seite http://www.defaultrisk.com
  • Auch Ratingagenturen stellen Material zur Verfügung, wie z.B. Moodys (siehe z.B. die Beschreibung von RiskCalc) unter http://www.moodys.com

    Für alle Vorträge:

  • Excel-Spreadsheet (seminar05.xls.zip)

    Last modified: Thu Jun 23 19:09:52 CEST 2005