Inhalt

• Inhalt
• Vorbemerkung
• Markov-Prozesse
  • Markov-Eigenschaft
  • Chapman-Kolmogorov-Gleichung
  • Mastergleichung
  • Fokker-Planck-Gleichung
  • Langevin-Gleichung
  • Stochastische Differentialgleichungen
  • Itô's Lemma
• Optionspreise nach Black-Scholes
  • Die Black-Scholes -Differentialgleichung
  • Der Preis einer Call-Option
• Literatur
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