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Erwartungswertprinzip und ``No-Arbitrage''-Prinzip
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Econophysics WS1999/2000: Notizen zur
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Beispiel ODAX (Eurex)
Inhalt
Der ``faire'' Preis einer Option
Unterabschnitte
Erwartungswertprinzip und ``No-Arbitrage''-Prinzip
Vermögensbilanz bei Optionsgeschäften
Abschätzung des Einflusses von
Der Fall
= 0
Put-Call Parität
Die optimale Hedging-Strategie
Das Prinzip der minimalen Varianz
Berechnung von
Lösung der Stationaritätsgleichung
Joerg_Lemm 2000-02-02
